Сравнение BIGY.TO с ZDY.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while ZDY.TO is a Dividend fund actively managed by BMO. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у ZDY.TO с доходностью 18.49%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDY.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и ZDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 18.49% | -5.78% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and ZDY.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZDY.TO
Сравнение BIGY.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | ZDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и ZDY.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и ZDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -32.99% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | 0.00% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.42% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и ZDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | ZDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 12.95% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 12.44% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 15.30% | +13.71% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и ZDY.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и ZDY.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности ZDY.TO в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.49% | 1.80% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and ZDY.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDY.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDY.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.30% for ZDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и ZDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор