PortfoliosLab logo
Сравнение BIG с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIG и WMT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIG и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.55%
28,041.46%
BIG
WMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIG:

$14.75M

WMT:

$768.33B

EPS

BIG:

-$16.42

WMT:

$2.41

Коэффициент PEG

BIG:

0.88

WMT:

3.78

Коэффициент P/S

BIG:

0.00

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

BIG:

0.38

WMT:

8.38

Общая выручка (12 мес.)

BIG:

$2.06B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIG:

$705.31M

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

BIG:

-$279.05M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.85%

5 лет

19.20%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIG и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIG
Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIG c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIG: -0.78
WMT: 2.52
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIG: -2.14
WMT: 3.38
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIG: 0.52
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIG: -0.97
WMT: 2.86
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIG: -1.13
WMT: 9.79


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
2.52
BIG
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и WMT

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%
WMT
Walmart Inc.
0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BIG и WMT


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-9.23%
BIG
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и WMT

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.04%
BIG
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIG и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Lots, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию