PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIG с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIG и WMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BIG и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5,000.00%0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.55%
27,117.47%
BIG
WMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIG:

$14.75M

WMT:

$766.55B

EPS

BIG:

-$16.42

WMT:

$2.42

PEG коэффициент

BIG:

0.88

WMT:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

BIG:

$3.49B

WMT:

$673.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIG:

$1.22B

WMT:

$166.41B

EBITDA (12 мес.)

BIG:

-$255.28M

WMT:

$38.20B

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

77.63%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

36.52%

1 год

78.77%

5 лет

20.22%

10 лет

14.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIG c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.724.75
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.446.92
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.591.90
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.999.69
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3252.93
BIG
WMT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
4.75
BIG
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и WMT

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%0.00%
WMT
Walmart Inc.
0.90%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BIG и WMT


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.84%
-3.40%
BIG
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и WMT

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.25%
BIG
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIG и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Lots, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab