Сравнение BIG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big Lots, Inc. (BIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIG или VOO.
Основные характеристики
BIG | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -47.11% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | -60.76% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | -59.94% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | -33.61% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | -17.46% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 103.88% | 11.59% |
Макс. просадка | -94.56% | -33.99% |
Current Drawdown | -93.75% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между BIG и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIG и VOO
С начала года, BIG показывает доходность -47.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.46% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Big Lots, Inc. | -0.58 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIG и VOO
BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Lots, Inc. | 0.00% | 3.85% | 8.16% | 2.66% | 2.80% | 4.18% | 4.15% | 1.78% | 1.67% | 1.97% | 1.27% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIG и VOO
Максимальная просадка BIG за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIG и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BIG и VOO
Big Lots, Inc. (BIG) имеет более высокую волатильность в 28.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.