PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIGVOO
Дох-ть с нач. г.-47.11%10.42%
Дох-ть за 1 год-60.76%34.26%
Дох-ть за 3 года-59.94%11.43%
Дох-ть за 5 лет-33.61%15.04%
Дох-ть за 10 лет-17.46%13.04%
Коэф-т Шарпа-0.582.94
Дневная вол-ть103.88%11.59%
Макс. просадка-94.56%-33.99%
Current Drawdown-93.75%-0.12%

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между BIG и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIG и VOO

С начала года, BIG показывает доходность -47.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BIG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.46% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-83.35%
515.91%
BIG
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Big Lots, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIG
Big Lots, Inc.
-0.58
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа BIG и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BIG на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIG и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.58
2.94
BIG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и VOO

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BIG и VOO

Максимальная просадка BIG за все время составила -94.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIG и VOO


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-93.75%
-0.12%
BIG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и VOO

Big Lots, Inc. (BIG) имеет более высокую волатильность в 28.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
28.70%
2.90%
BIG
VOO