PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIG и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BIG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-90.51%
5.34%
BIG
SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

2.45%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

5.43%

1 год

15.05%

5 лет

11.13%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIG
Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.721.38
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.432.01
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.581.24
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.991.98
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.305.61
BIG
SCHD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.72
1.38
BIG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и SCHD

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.55%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BIG и SCHD


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.84%
-4.33%
BIG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и SCHD

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
4.15%
BIG
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab