PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIG и JEPQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BIG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.67%
49.21%
BIG
JEPQ

Основные характеристики

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

25.70%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

9.33%

1 год

26.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.722.14
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.442.78
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.591.43
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.992.50
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3210.77
BIG
JEPQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
2.14
BIG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и JEPQ

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIG и JEPQ


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.68%
-1.48%
BIG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и JEPQ

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.83%
BIG
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab