PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIG с JEPQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big Lots, Inc. (BIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIG или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BIG и JEPQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BIG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.67%
36.78%
BIG
JEPQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIG и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIG
Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIG: -0.78
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIG: -2.19
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIG: 0.51
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIG: -0.97
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIG: -1.13
JEPQ: 1.87

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.48
BIG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и JEPQ

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIG
Big Lots, Inc.		0.00%0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIG и JEPQ

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.68%
-11.79%
BIG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и JEPQ

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.74%
BIG
JEPQ