PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIG с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIG и CNI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BIG и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big Lots, Inc. (BIG) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.44%
5,213.27%
BIG
CNI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIG:

$14.75M

CNI:

$64.86B

EPS

BIG:

-$16.42

CNI:

$5.94

PEG коэффициент

BIG:

0.88

CNI:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

BIG:

$3.49B

CNI:

$18.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIG:

$1.22B

CNI:

$7.96B

EBITDA (12 мес.)

BIG:

-$255.28M

CNI:

$8.45B

Доходность по периодам


BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNI

С начала года

-17.78%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-16.44%

5 лет

4.37%

10 лет

5.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIG c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Lots, Inc. (BIG) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.72-0.86
Коэффициент Сортино BIG, с текущим значением в -2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.44-1.13
Коэффициент Омега BIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.590.87
Коэффициент Кальмара BIG, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.99-0.67
Коэффициент Мартина BIG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.32-1.49
BIG
CNI


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
-0.86
BIG
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIG и CNI

BIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%0.00%
CNI
Canadian National Railway Company
2.45%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%

Просадки

Сравнение просадок BIG и CNI


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.84%
-22.61%
BIG
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности BIG и CNI

Текущая волатильность для Big Lots, Inc. (BIG) составляет 0.00%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.44%
BIG
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIG и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big Lots, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab