Сравнение BIBL с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
BIBL и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или SCHQ.
Основные характеристики
| BIBL | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.35% | -2.28% |
| Дох-ть за 1 год | 39.57% | 10.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | -11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | -4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 1.52 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 5.26% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 13.73% |
| Макс. просадка | -36.12% | -46.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | -37.17% |
Корреляция
Корреляция между BIBL и SCHQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и SCHQ
С начала года, BIBL показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -2.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и SCHQ
BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIBL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и SCHQ
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SCHQ в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.37% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и SCHQ
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и SCHQ
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.