PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с SCHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 9.44%/yr vs -5.35%/yr for SCHQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.75%.

BIBL

1 день
-3.23%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.10%
6 месяцев
18.49%
1 год
36.38%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

SCHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3.33%
3 года*
-0.91%
5 лет*
-5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIBL
Inspire 100 ETF		20.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%10.90%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.75%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between BIBL and SCHQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.00

Over the past year, BIBL and SCHQ have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BIBL и SCHQ

Секторы
BIBL
SCHQ

Технологии

30.1%
4.9%

Промышленность

26.8%

-

Недвижимость

14.7%

-

Финансовые услуги

8.3%
1.0%

Энергетика

6.9%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Технологии

BIBL
30.1%
SCHQ
4.9%

Промышленность

BIBL
26.8%
SCHQ

-

Недвижимость

BIBL
14.7%
SCHQ

-

Финансовые услуги

BIBL
8.3%
SCHQ
1.0%

Энергетика

BIBL
6.9%
SCHQ

-

Здравоохранение

BIBL
4.3%
SCHQ

-

Сырьевые материалы

BIBL
4.2%
SCHQ

-

Коммунальные услуги

BIBL
3.5%
SCHQ

-

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.5%
SCHQ

-

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
SCHQ

-

Коммуникационные услуги

BIBL

-

SCHQ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

BIBL vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIBLSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.38

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.60

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.48

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.62

1.23

+16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIBL vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIBLSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.38

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.37

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.25

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BIBL и SCHQ

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-46.13%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.01%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-17.65%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-40.93%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-37.02%

+33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-26.37%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и SCHQ

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.49%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

5.97%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

8.82%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.52%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

15.33%

+5.77%

Сравнение комиссий BIBL и SCHQ

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и SCHQ

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHQ в 4.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.81%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and SCHQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.71%) compared to SCHQ (2.49%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs SCHQ's -46.13%.

On 5-year performance, BIBL leads with 9.44% vs -5.35% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.44% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.98% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHQ is Government Bonds. BIBL tracks Inspire 100 Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.03% for SCHQ.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор