PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIBL с SCHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIBL с SCHQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).

BIBL и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или SCHQ.

Корреляция

Корреляция между BIBL и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIBL:

0.30

SCHQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

BIBL:

0.64

SCHQ:

0.13

Коэф-т Омега

BIBL:

1.09

SCHQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

BIBL:

0.35

SCHQ:

0.01

Коэф-т Мартина

BIBL:

1.26

SCHQ:

0.05

Индекс Язвы

BIBL:

5.81%

SCHQ:

7.09%

Дневная вол-ть

BIBL:

21.17%

SCHQ:

13.09%

Макс. просадка

BIBL:

-36.12%

SCHQ:

-46.13%

Текущая просадка

BIBL:

-4.08%

SCHQ:

-39.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью 0.80%.

BIBL

С начала года

4.36%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

0.10%

1 год

6.25%

5 лет

12.07%

10 лет

N/A

SCHQ

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-0.21%

5 лет

-8.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIBL и SCHQ

BIBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%.

BIBL
Inspire 100 ETF
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIBL и SCHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг риск-скорректированной доходности BIBL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIBL c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и SCHQ

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHQ в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.98%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.62%0.31%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIBL и SCHQ

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и SCHQ

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...