Сравнение BIBL с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP).
BIBL и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIBL или AMLP.
Основные характеристики
| BIBL | AMLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.35% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 39.57% | 24.11% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 19.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.63% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 15.06% | 13.59% |
| Макс. просадка | -36.12% | -77.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между BIBL и AMLP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и AMLP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIBL показывает доходность 21.35%, а AMLP немного ниже – 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и AMLP
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIBL c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и AMLP
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AMLP в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.94% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.62% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 5.73% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и AMLP
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и AMLP
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.