Сравнение BIBL с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP).
BIBL и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIBL и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIBL и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BIBL показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%.
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIBL и AMLP
BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
BIBL vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BIBL
AMLP
Сравнение BIBL c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIBL | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.75 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.62 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1.57 | +7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIBL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BIBL и AMLP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIBL и AMLP
Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIBL и AMLP
Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIBL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -77.19% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.27% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -20.92% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.20% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -17.57% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.61% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIBL и AMLP
Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIBL | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.09% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.94% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 16.12% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.17% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 27.84% | -6.69% |