PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIBL с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIBL с AMLP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIBL (Inspire 100 ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIBL returned 10.80%/yr vs 16.05%/yr for AMLP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BIBL charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности BIBL и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIBL показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.02%.

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
-4.18%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.63%
1 год
15.33%
3 года*
19.26%
5 лет*
16.05%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIBL и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%
AMLP
Alerian MLP ETF		13.02%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%2.40%

Correlation

The correlation between BIBL and AMLP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BIBL and AMLP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BIBL и AMLP

Секторы
BIBL
AMLP

Технологии

31.9%

-

Промышленность

27.2%

-

Недвижимость

13.7%

-

Финансовые услуги

8.5%

-

Энергетика

6.0%
97.7%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

BIBL
31.9%
AMLP

-

Промышленность

BIBL
27.2%
AMLP

-

Недвижимость

BIBL
13.7%
AMLP

-

Финансовые услуги

BIBL
8.5%
AMLP

-

Энергетика

BIBL
6.0%
AMLP
97.7%

Сырьевые материалы

BIBL
4.3%
AMLP

-

Здравоохранение

BIBL
4.1%
AMLP

-

Коммунальные услуги

BIBL
3.3%
AMLP
2.3%

Потребительский защитный сектор

BIBL
0.4%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

BIBL
0.3%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

BIBL

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 100 ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

BIBL vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIBL c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 100 ETF (BIBL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIBLAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.25

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.77

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

1.72

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

5.06

+15.56

BIBL vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIBL на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIBL и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIBL и AMLP

Максимальная просадка BIBL за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIBL и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIBLAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-77.19%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.94%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.60%

-14.27%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.92%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.82%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-17.35%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.04%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIBL и AMLP

Inspire 100 ETF (BIBL) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIBLAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.45%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.43%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.80%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

27.68%

-6.56%

Сравнение комиссий BIBL и AMLP

BIBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIBL и AMLP

Дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AMLP в 7.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.87%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIBL and AMLP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to AMLP (5.33%). In terms of maximum drawdown, BIBL dropped -36.12% vs AMLP's -77.19%.

On 5-year performance, AMLP leads with 16.05% vs 10.80% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 16.05% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.92% for BIBL.

BIBL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AMLP is MLPs. BIBL tracks Inspire 100 Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Inspire and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for BIBL and 0.90% for AMLP.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIBL и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор