PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAMX с BIAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAMX с BIAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAMX (Brown Advisory Maryland Bond Fund) and BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIAMX returned 1.57%/yr vs 2.11%/yr for BIAEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIAMX charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for BIAEX.

Доходность

Сравнение доходности BIAMX и BIAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAMX показывает доходность 1.50%, а BIAEX немного выше – 1.55%. За последние 10 лет акции BIAMX уступали акциям BIAEX по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.11% соответственно.

BIAMX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.71%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.57%

BIAEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.39%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAMX и BIAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAMX
Brown Advisory Maryland Bond Fund		1.50%4.74%1.67%5.47%-8.32%1.04%2.35%6.70%1.43%3.32%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%

Correlation

The correlation between BIAMX and BIAEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.81

The correlation between BIAMX and BIAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Maryland Bond Fund

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с BIAMX:
BIAMX с BAFWXBIAMX с ATOIXBIAMX с BIAWXBIAMX с BVALXBIAMX с BIAFXBIAMX с BIAHXBIAMX с BAFMX
Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с DHMBXBIAEX с IIMBIAEX с BMQSXBIAEX с SHYTXBIAEX с WMFAX

Доходность на риск

BIAMX vs. BIAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAMX
Ранг доходности на риск BIAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAMX c BIAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAMXBIAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
3.05

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.72

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.47

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAMX vs. BIAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAMX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAEX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAMX и BIAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAMXBIAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.05

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BIAMX и BIAEX

Максимальная просадка BIAMX за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки BIAEX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAMX и BIAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAMXBIAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-13.89%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.82%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-4.48%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.44%

-13.89%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.44%

-13.89%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.52%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.83%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAMX и BIAEX

Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеют волатильность 0.92% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAMXBIAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

1.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

3.40%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.29%

3.60%

-0.31%

Сравнение комиссий BIAMX и BIAEX

BIAMX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BIAEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAMX и BIAEX

Дивидендная доходность BIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BIAEX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%
BIAMX
Brown Advisory Maryland Bond Fund		3.59%3.55%3.28%2.73%1.69%1.69%2.48%2.71%2.56%1.65%0.37%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BIAMX and BIAEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAMX has higher volatility (0.92%) compared to BIAEX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BIAMX dropped -12.44% vs BIAEX's -13.89%.

BIAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAMX и BIAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор