Сравнение BIALX с PGTIX
BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, BIALX returned 5.42%/yr vs 8.57%/yr for PGTIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности BIALX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIALX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 35.04%.
BIALX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.18%
PGTIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- 59.46%
- 3 года*
- 37.19%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIALX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | -6.22% | 14.96% | 13.99% | 26.00% | -19.66% | 16.65% | 20.26% | 33.95% | -2.58% | 34.00% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 35.04% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 34.28% | -9.95% | 45.22% |
Correlation
The correlation between BIALX and PGTIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BIALX and PGTIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIALX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
BIALX
PGTIX
Сравнение BIALX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIALX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.72 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 13.91 | -14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIALX и PGTIX
Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIALX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -65.26% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.99% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -26.71% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -65.26% | +36.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -6.37% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -18.91% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIALX и PGTIX
Текущая волатильность для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) составляет 4.87%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIALX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 14.56% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 22.58% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 26.55% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 32.28% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 29.19% | -11.76% |
Сравнение комиссий BIALX и PGTIX
BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIALX и PGTIX
Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | 5.99% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIALX and PGTIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (14.56%) compared to BIALX (4.87%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIALX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор