PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с BAIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAEX с BAIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) and BAIAX (Brown Advisory Intermediate Income Fund) are both mutual funds - BIAEX is a Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds, while BAIAX is a Short-Term Bond fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIAEX returned 2.01%/yr vs 1.36%/yr for BAIAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BIAEX charges 0.46%/yr vs 0.77%/yr for BAIAX.

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и BAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у BAIAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции BIAEX превзошли акции BAIAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.36% соответственно.

BIAEX

1 день
0.11%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.01%

BAIAX

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.53%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAEX и BAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
BAIAX
Brown Advisory Intermediate Income Fund		0.40%6.73%1.78%4.04%-9.66%-1.57%5.28%6.54%0.17%2.19%

Correlation

The correlation between BIAEX and BAIAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.50

The correlation between BIAEX and BAIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Brown Advisory Intermediate Income Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с COLTXBIAEX с FKTIXBIAEX с DHMBXBIAEX с BMQSXBIAEX с IIMBIAEX с SHYTXBIAEX с WMFAX
Часто сравнивают с BAIAX:
BAIAX с BITEXBAIAX с BIAGXBAIAX с BVALXBAIAX с BAFMXBAIAX с BAFWXBAIAX с BIAWXBAIAX с BIASX

Доходность на риск

BIAEX vs. BAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BAIAX
Ранг доходности на риск BAIAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAIAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAIAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c BAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIAEXBAIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.23

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.84

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.60

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

4.53

+4.10

BIAEX vs. BAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа BAIAX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и BAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и BAIAX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке BAIAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и BAIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAEXBAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-13.87%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.28%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-4.59%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-13.87%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-13.87%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.06%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.53%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и BAIAX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 0.66%, в то время как у Brown Advisory Intermediate Income Fund (BAIAX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAEXBAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.02%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.30%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

2.98%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

4.48%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.59%

3.74%

-0.15%

Сравнение комиссий BIAEX и BAIAX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BAIAX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и BAIAX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BAIAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAIAX
Brown Advisory Intermediate Income Fund		3.60%3.63%3.38%2.75%1.73%1.79%1.48%2.34%2.32%1.88%1.74%2.30%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAEX and BAIAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAIAX has higher volatility (1.02%) compared to BIAEX (0.66%). In terms of maximum drawdown, BIAEX dropped -13.89% vs BAIAX's -13.87%.

BIAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAEX и BAIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор