PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BHYB.AX с GEAR.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYB.AX с GEAR.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BHYB.AX (BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF) and GEAR.AX (Betashares Geared Australian Equities Complex ETF) are both exchange-traded funds - BHYB.AX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Australian Banking Preferred Shares Index, while GEAR.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares. BHYB.AX is passively managed, while GEAR.AX is actively managed. Over the past 5 years, BHYB.AX returned 3.41%/yr vs 8.02%/yr for GEAR.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHYB.AX и GEAR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) и Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYB.AX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у GEAR.AX с доходностью 0.21%.

BHYB.AX

1 день
0.10%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.65%
1 год
3.40%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

GEAR.AX

1 день
-1.07%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
-2.86%
С начала года
0.21%
1 год
2.61%
3 года*
13.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYB.AX и GEAR.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
BHYB.AX
BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF		1.65%3.04%5.62%2.68%1.66%3.18%
GEAR.AX
Betashares Geared Australian Equities Complex ETF		0.21%15.80%13.80%15.84%-9.50%18.10%

Correlation

The correlation between BHYB.AX and GEAR.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF

Betashares Geared Australian Equities Complex ETF

Часто сравнивают с BHYB.AX:
BHYB.AX с EX20.AXBHYB.AX с FUEL.AXBHYB.AX с NDQ.AXBHYB.AX с QOZ.AXBHYB.AX с A200.AXBHYB.AX с ARMR.AXBHYB.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с GEAR.AX:
GEAR.AX с ARMR.AXGEAR.AX с DHHF.AXGEAR.AX с EX20.AXGEAR.AX с F100.AXGEAR.AX с FOOD.AXGEAR.AX с FUEL.AXGEAR.AX с GGUS.AX

Доходность на риск

BHYB.AX vs. GEAR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYB.AX
Ранг доходности на риск BHYB.AX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYB.AX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYB.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYB.AX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYB.AX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYB.AX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GEAR.AX
Ранг доходности на риск GEAR.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEAR.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEAR.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEAR.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEAR.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEAR.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYB.AX c GEAR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) и Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHYB.AXGEAR.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.10

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.14

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

0.30

+6.36

BHYB.AX vs. GEAR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYB.AX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа GEAR.AX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYB.AX и GEAR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHYB.AX и GEAR.AX

Максимальная просадка BHYB.AX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки GEAR.AX в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB.AX и GEAR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYB.AXGEAR.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-66.50%

+61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-17.82%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-30.91%

+28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.16%

-32.27%

+27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.38%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-12.21%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

8.42%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYB.AX и GEAR.AX

Текущая волатильность для BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) составляет 0.72%, в то время как у Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BHYB.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEAR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYB.AXGEAR.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.05%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

21.25%

-19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

25.86%

-23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

29.71%

-26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

32.91%

-29.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYB.AX и GEAR.AX

Дивидендная доходность BHYB.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности GEAR.AX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYB.AX
BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF		3.33%3.69%4.34%4.44%2.79%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEAR.AX
Betashares Geared Australian Equities Complex ETF		0.58%1.39%0.26%0.92%8.66%3.72%5.62%6.55%2.90%1.64%1.57%1.74%

Часто задаваемые вопросы

BHYB.AX and GEAR.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHYB.AX is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GEAR.AX is Global Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYB.AX и GEAR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор