Сравнение BHV с ECCC
BHV (BlackRock Virginia Municipal Bond Trust) and ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BHV returned 10.65%/yr vs 12.38%/yr for ECCC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHV и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHV показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 2.27%.
BHV
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- -0.43%
ECCC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHV и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHV BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | 21.17% | 0.74% | 5.98% | -1.10% | -36.11% | 5.06% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 2.27% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
Correlation
The correlation between BHV and ECCC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BHV:
$19.69M
ECCC:
$3.25B
BHV:
$0.16
ECCC:
-$0.97
BHV:
8.69
ECCC:
18.87
BHV:
1.08
ECCC:
4.33
BHV:
$2.27M
ECCC:
$162.24M
BHV:
$1.81M
ECCC:
$143.87M
BHV:
$636.06K
ECCC:
-$35.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHV vs. ECCC — Ранг доходности на риск
BHV
ECCC
Сравнение BHV c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHV | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.77 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 10.40 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHV | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.44 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BHV и ECCC
Максимальная просадка BHV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHV и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHV | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -19.16% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -4.29% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -6.88% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -0.70% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -3.72% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.55% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHV и ECCC
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что BHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHV | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.17% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 8.37% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 11.21% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 12.23% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 12.23% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHV и ECCC
Дивидендная доходность BHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ECCC в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHV BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | 4.69% | 5.86% | 4.64% | 3.10% | 4.50% | 2.97% | 3.43% | 3.55% | 4.85% | 4.52% | 5.12% | 3.89% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.59% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHV и ECCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Virginia Municipal Bond Trust и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BHV and ECCC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHV has higher volatility (6.13%) compared to ECCC (4.17%). In terms of maximum drawdown, BHV dropped -55.61% vs ECCC's -19.16%.
BHV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHV и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор