PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHP с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VTI.

Корреляция

Корреляция между BHP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHP и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.41

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.30

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

BHP:

0.96

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.27

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.63

VTI:

2.80

Индекс Язвы

BHP:

15.75%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

BHP:

29.03%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BHP:

-21.15%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.19% соответственно.

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-13.80%

5 лет

12.44%

10 лет

8.68%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и VTI

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BHP и VTI

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и VTI

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...