Сравнение BHP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BHP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.98% против 12.59% соответственно.
BHP
-19.99%
-9.24%
-13.28%
-10.27%
8.66%
6.98%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| BHP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 13.93% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.24% | 12.51% |
| Макс. просадка | -75.95% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.67% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BHP и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и VTI
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.63% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и VTI
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и VTI
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.