Сравнение BHP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VTI.
Основные характеристики
| BHP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 6.59% | 4.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.92% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 36.97% | 21.63% |
| Макс. просадка | -75.42% | -55.45% |
Корреляция
Корреляция между BHP и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BHP и VTI
С начала года, BHP показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BHP и VTI
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности VTI в 1.91%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 14.42% | 10.57% | 12.93% | 5.26% | 12.99% | 8.22% | 6.43% | 3.13% | 17.80% | 10.47% | 7.25% | 6.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.91% | 1.67% | 1.24% | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 1.87% | 2.14% | 2.25% | 2.04% | 2.06% | 2.57% |
Сравнение BHP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 0.17 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30 |
Сравнение просадок BHP и VTI
Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.49%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -21.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VTI
Сравнение волатильности BHP и VTI
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.