PortfoliosLab logo

Сравнение BHP с VTI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VTI.

Основные характеристики


BHPVTI
Дох-ть с нач. г.-6.00%9.42%
Дох-ть за 1 год6.59%4.44%
Дох-ть за 5 лет15.92%10.04%
Дох-ть за 10 лет7.61%11.29%
Коэф-т Шарпа0.170.30
Дневная вол-ть36.97%21.63%
Макс. просадка-75.42%-55.45%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между BHP и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BHP и VTI

С начала года, BHP показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-7.12%
3.01%
BHP
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


BHP Group

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов BHP и VTI

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности VTI в 1.91%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BHP
BHP Group
14.42%10.57%12.93%5.26%12.99%8.22%6.43%3.13%17.80%10.47%7.25%6.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.91%1.67%1.24%1.47%1.87%2.19%1.87%2.14%2.25%2.04%2.06%2.57%

Сравнение BHP c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
0.17
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и VTI.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.30
BHP
VTI

Сравнение просадок BHP и VTI

Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.49%, что примерно соответствует максимальной просадке VTI равной -21.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-18.12%
-12.50%
BHP
VTI

Сравнение волатильности BHP и VTI

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
9.32%
3.87%
BHP
VTI