Сравнение BHP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BHP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.98% против 13.12% соответственно.
BHP
-19.99%
-9.24%
-13.28%
-10.27%
8.66%
6.98%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| BHP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 13.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.24% | 12.20% |
| Макс. просадка | -75.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -20.67% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BHP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и VOO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.63% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и VOO
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и VOO
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.