PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BHPVOO
Дох-ть с нач. г.-13.66%10.42%
Дох-ть за 1 год1.67%34.26%
Дох-ть за 3 года3.31%11.43%
Дох-ть за 5 лет9.53%15.04%
Дох-ть за 10 лет5.84%13.04%
Коэф-т Шарпа0.152.94
Дневная вол-ть26.36%11.59%
Макс. просадка-75.95%-33.99%
Current Drawdown-14.38%-0.12%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между BHP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHP и VOO

С начала года, BHP показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.84% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
87.29%
515.91%
BHP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


BHP Group

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BHP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
0.15
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.15
2.94
BHP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и VOO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BHP
BHP Group
5.28%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BHP и VOO

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-14.38%
-0.12%
BHP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и VOO

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.81%
2.90%
BHP
VOO