Сравнение BHP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VOO.
Основные характеристики
BHP | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.66% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 1.67% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 3.31% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 26.36% | 11.59% |
Макс. просадка | -75.95% | -33.99% |
Current Drawdown | -14.38% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между BHP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BHP и VOO
С начала года, BHP показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.84% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BHP Group | 0.15 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и VOO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP Group | 5.28% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и VOO
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и VOO
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.