Сравнение BHP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BHP и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.98% против 11.46% соответственно.
BHP
-19.99%
-9.24%
-13.28%
-10.27%
8.66%
6.98%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| BHP | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | -0.39 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 13.93% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 25.24% | 11.09% |
| Макс. просадка | -75.95% | -33.37% |
| Текущая просадка | -20.67% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BHP и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и SCHD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.63% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и SCHD
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и SCHD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.