Сравнение BHP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или SCHD.
Основные характеристики
| BHP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.77% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 0.91% | 6.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | 3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.36% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 26.14% | 11.69% |
| Макс. просадка | -75.95% | -33.37% |
| Current Drawdown | -13.51% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между BHP и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BHP и SCHD
С начала года, BHP показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и SCHD
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.23% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и SCHD
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и SCHD
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.