PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP.L с AGLXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP.L с AGLXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY).

Доходность

Сравнение доходности BHP.L и AGLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHP.L и AGLXY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BHP.L
BHP Group Limited		25.23%20.67%-23.42%10.69%31.40%26.07%14.83%19.55%2.92%
AGLXY
AGL Energy Ltd		16.28%-12.48%20.79%15.37%46.81%-49.82%-33.07%1.34%-5.30%
Разные валюты инструментов

BHP.L торгуется в GBp, в то время как AGLXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGLXY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP.L:

£141.27B

AGLXY:

$4.79B

EPS

BHP.L:

£4.27

AGLXY:

$0.19

Коэффициент P/E

BHP.L:

6.50

AGLXY:

36.96

Коэффициент P/S

BHP.L:

1.30

AGLXY:

0.17

Коэффициент P/B

BHP.L:

2.80

AGLXY:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

BHP.L:

£108.25B

AGLXY:

$28.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP.L:

£76.42B

AGLXY:

$5.81B

EBITDA (12 мес.)

BHP.L:

£52.73B

AGLXY:

$3.41B

Доходность по периодам

С начала года, BHP.L показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у AGLXY с доходностью 16.28%.

BHP.L

1 день
2.74%
1 месяц
-7.15%
С начала года
25.23%
6 месяцев
36.93%
1 год
53.43%
3 года*
7.74%
5 лет*
13.87%
10 лет*
21.48%

AGLXY

1 день
3.16%
1 месяц
0.78%
С начала года
16.28%
6 месяцев
19.05%
1 год
9.17%
3 года*
12.86%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group Limited

AGL Energy Ltd

Часто сравнивают с BHP.L:
BHP.L с RIOBHP.L с BHPBHP.L с ANTO.LBHP.L с SXR8.DEBHP.L с VTSBHP.L с ^GSPCBHP.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с AGLXY:
AGLXY с BHP

Доходность на риск

BHP.L vs. AGLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP.L
Ранг доходности на риск BHP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGLXY
Ранг доходности на риск AGLXY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLXY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLXY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLXY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLXY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLXY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP.L c AGLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHP.LAGLXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.21

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.62

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.33

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

0.72

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP.L vs. AGLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AGLXY равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP.L и AGLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHP.LAGLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.21

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.12

+0.49

Корреляция

Корреляция между BHP.L и AGLXY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP.L и AGLXY

Дивидендная доходность BHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности AGLXY в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP.L
BHP Group Limited		3.58%3.70%5.78%5.15%10.27%9.88%4.77%10.24%5.36%4.30%1.66%10.83%
AGLXY
AGL Energy Ltd		4.70%4.85%5.65%3.22%3.38%10.94%6.93%5.44%3.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHP.L и AGLXY

Максимальная просадка BHP.L за все время составила -73.16%, примерно равная максимальной просадке AGLXY в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP.L и AGLXY.

Загрузка...

Показатели просадок

BHP.LAGLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.16%

-73.00%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-27.08%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-49.16%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-36.64%

+29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-40.58%

+21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

12.03%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP.L и AGLXY

Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP.L) составляет 10.51%, в то время как у AGL Energy Ltd (AGLXY) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что BHP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHP.LAGLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

19.06%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

29.80%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

43.58%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

43.86%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

41.98%

-11.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP.L и AGLXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и AGL Energy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
28.41B
6.91B
(BHP.L) Общая выручка
(AGLXY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BHP.L значения в GBp, AGLXY значения в USD

Сравнение рентабельности BHP.L и AGLXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group Limited и AGL Energy Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
42.9%
13.8%
Активы портфеля
BHP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

AGLXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 952.20M при выручке в 6.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

BHP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

AGLXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 647.89M при выручке в 6.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BHP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 28.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

AGLXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 92.28M при выручке в 6.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.