PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP.L с AGLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHP.L с AGLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHP.L (BHP Group Limited) and AGLXY (AGL Energy Ltd) are both stocks. BHP.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AGLXY operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BHP.L returned 16.71%/yr vs 4.54%/yr for AGLXY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHP.L и AGLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BHP.L торгуется в GBp, в то время как AGLXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGLXY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BHP.L показывает доходность 48.65%, что значительно выше, чем у AGLXY с доходностью 0.45%.

BHP.L

1 день
-2.63%
1 месяц
6.81%
С начала года
48.65%
6 месяцев
51.46%
1 год
85.91%
3 года*
17.57%
5 лет*
16.71%
10 лет*
21.90%

AGLXY

1 день
7.13%
1 месяц
-6.67%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.58%
1 год
-0.94%
3 года*
2.43%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHP.L и AGLXY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BHP.L
BHP Group Limited		48.65%20.67%-23.42%10.69%31.40%26.07%14.83%19.50%2.92%
AGLXY
AGL Energy Ltd		0.45%-12.48%20.79%15.37%46.81%-49.82%-33.07%1.34%-5.30%

Correlation

The correlation between BHP.L and AGLXY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP.L:

£167.68B

AGLXY:

$4.16B

EPS

BHP.L:

£4.27

AGLXY:

$0.19

Коэффициент P/E

BHP.L:

7.71

AGLXY:

32.14

Коэффициент P/S

BHP.L:

1.55

AGLXY:

0.14

Коэффициент P/B

BHP.L:

3.32

AGLXY:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BHP.L:

£108.25B

AGLXY:

$28.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP.L:

£76.42B

AGLXY:

$5.81B

EBITDA (12 мес.)

BHP.L:

£52.73B

AGLXY:

$3.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group Limited

AGL Energy Ltd

Часто сравнивают с BHP.L:
BHP.L с RIOBHP.L с BHPBHP.L с ANTO.LBHP.L с SXR8.DEBHP.L с VTSBHP.L с ^GSPCBHP.L с VOO
Часто сравнивают с AGLXY:
AGLXY с BHP

Доходность на риск

BHP.L vs. AGLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP.L
Ранг доходности на риск BHP.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGLXY
Ранг доходности на риск AGLXY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLXY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLXY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLXY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLXY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLXY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP.L c AGLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHP.LAGLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.02

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
0.29

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

-0.04

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

-0.09

+18.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP.L vs. AGLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа AGLXY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP.L и AGLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHP.LAGLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.02

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.16

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BHP.L и AGLXY

Максимальная просадка BHP.L за все время составила -73.16%, примерно равная максимальной просадке AGLXY в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP.L и AGLXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHP.LAGLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.16%

-73.88%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-24.56%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-37.87%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-43.77%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-46.55%

+41.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.43%

-40.33%

+20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

10.21%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP.L и AGLXY

Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP.L) составляет 11.96%, в то время как у AGL Energy Ltd (AGLXY) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что BHP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHP.LAGLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

16.74%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

32.33%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

44.32%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

44.02%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.55%

42.01%

-11.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP.L и AGLXY

Дивидендная доходность BHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AGLXY в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLXY
AGL Energy Ltd		5.41%4.85%5.65%3.22%3.38%10.94%6.93%5.44%3.15%0.00%0.00%0.00%
BHP.L
BHP Group Limited		3.02%3.70%5.78%5.15%10.27%9.88%4.77%10.20%5.36%4.30%1.66%10.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP.L и AGLXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и AGL Energy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
28.41B
6.91B
(BHP.L) Общая выручка
(AGLXY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BHP.L значения в GBp, AGLXY значения в USD

Сравнение рентабельности BHP.L и AGLXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group Limited и AGL Energy Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
42.9%
13.8%
Активы портфеля
BHP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

AGLXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 952.20M при выручке в 6.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

BHP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

AGLXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 647.89M при выручке в 6.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BHP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 28.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

AGLXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 92.28M при выручке в 6.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

Часто задаваемые вопросы

BHP.L and AGLXY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHP.L и AGLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор