Сравнение BHP.L с AGLXY
BHP.L (BHP Group Limited) and AGLXY (AGL Energy Ltd) are both stocks. BHP.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AGLXY operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BHP.L returned 14.52%/yr vs 5.16%/yr for AGLXY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP.L и AGLXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHP.L торгуется в GBp, в то время как AGLXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGLXY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP.L показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у AGLXY с доходностью -5.82%.
BHP.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- 33.13%
- С начала года
- 39.67%
- 1 год
- 62.16%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 20.45%
- Всё время*
- 10.02%
AGLXY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- -5.82%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.84%
Сравнение доходности по годам BHP.L и AGLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP.L BHP Group Limited | 39.67% | 20.68% | -23.40% | 10.73% | 30.52% | 26.14% | 14.92% | 19.72% | -0.24% |
AGLXY AGL Energy Ltd | -5.76% | -12.48% | 20.79% | 15.37% | 46.81% | -49.82% | -33.07% | 1.34% | -1.29% |
Correlation
The correlation between BHP.L and AGLXY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between BHP.L and AGLXY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP.L:
£157.30B
AGLXY:
$3.91B
BHP.L:
$4.27
AGLXY:
A$0.19
BHP.L:
9.70
AGLXY:
43.39
BHP.L:
1.95
AGLXY:
0.20
BHP.L:
4.18
AGLXY:
1.19
BHP.L:
$108.25B
AGLXY:
A$28.71B
BHP.L:
$76.42B
AGLXY:
A$5.81B
BHP.L:
$52.73B
AGLXY:
A$3.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP.L vs. AGLXY — Ранг доходности на риск
BHP.L
AGLXY
Сравнение BHP.L c AGLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP.L) и AGL Energy Ltd (AGLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP.L | AGLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.22 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | -0.47 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP.L и AGLXY
Максимальная просадка BHP.L за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки AGLXY в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP.L и AGLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP.L | AGLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -73.88% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -23.97% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -37.87% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -37.87% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -49.89% | +38.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -40.42% | +15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 10.97% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP.L и AGLXY
Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP.L) составляет 11.38%, в то время как у AGL Energy Ltd (AGLXY) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BHP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP.L | AGLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 12.06% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 34.63% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 44.18% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 43.99% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 42.00% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP.L и AGLXY
Дивидендная доходность BHP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности AGLXY в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLXY AGL Energy Ltd | 5.73% | 4.85% | 5.65% | 3.22% | 3.38% | 10.94% | 6.93% | 5.44% | 3.15% | 0.00% |
BHP.L BHP Group Limited | 3.21% | 3.70% | 5.81% | 5.18% | 10.17% | 9.93% | 4.83% | 10.37% | 5.39% | 4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP.L и AGLXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и AGL Energy Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP.L и AGLXY
BHP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AGLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о валовой прибыли в 952.20M при выручке в 6.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BHP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 12.17B при выручке в 28.41B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
AGLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила об операционной прибыли в 647.89M при выручке в 6.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BHP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 28.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
AGLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGL Energy Ltd сообщила о чистой прибыли в 92.28M при выручке в 6.91B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
BHP.L and AGLXY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHP.L и AGLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор