PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHP.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BHP.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group Limited (BHP.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BHP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BHP Group Limited (BHP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHP.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHP.L
BHP Group Limited		24.51%20.67%-23.42%10.69%31.40%26.07%14.83%19.58%15.02%22.18%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

BHP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BHP.L показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BHP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.46% против 13.10% соответственно.

BHP.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.49%
С начала года
24.51%
6 месяцев
38.42%
1 год
55.68%
3 года*
8.10%
5 лет*
13.74%
10 лет*
21.46%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BHP Group Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BHP.L:
BHP.L с RIOBHP.L с BHPBHP.L с ANTO.LBHP.L с SXR8.DEBHP.L с AGLXYBHP.L с VTSBHP.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BHP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP.L
Ранг доходности на риск BHP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHP.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.73

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.14

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.19

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

4.63

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHP.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHP.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHP.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.73

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между BHP.L и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BHP.L и ^GSPC

Максимальная просадка BHP.L за все время составила -73.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BHP.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.16%

-56.78%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-9.10%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.82%

-25.43%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.85%

-33.92%

-16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.67%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-10.75%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.62%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BHP.L и ^GSPC

BHP Group Limited (BHP.L) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BHP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHP.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

4.50%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

9.50%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

18.75%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

15.89%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

18.16%

+12.80%