Сравнение BHP.L с ^GSPC
BHP.L (BHP Group Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BHP.L returned 20.45%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP.L показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BHP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.82% соответственно.
BHP.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.73%
- 6 месяцев
- 33.13%
- С начала года
- 39.67%
- 1 год
- 62.16%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 20.45%
- Всё время*
- 10.02%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам BHP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP.L BHP Group Limited | 39.67% | 20.68% | -23.40% | 10.73% | 30.52% | 26.14% | 14.92% | 19.72% | 15.05% | 22.16% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between BHP.L and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BHP.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BHP.L
^GSPC
Сравнение BHP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.32 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 8.39 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP.L и ^GSPC
Максимальная просадка BHP.L за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | -37.07% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -8.03% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -22.15% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | -22.15% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -26.01% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -2.42% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.65% | -5.29% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.22% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP.L и ^GSPC
BHP Group Limited (BHP.L) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BHP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 2.41% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 8.99% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 12.06% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 15.94% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 18.05% | +12.45% |
Часто задаваемые вопросы
BHP.L and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор