Сравнение BHLB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHLB или VOO.
Основные характеристики
| BHLB | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.78% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | -14.65% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.87% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.39% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 34.26% | 21.12% |
| Макс. просадка | -78.22% | -33.99% |
Корреляция
Корреляция между BHLB и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BHLB и VOO
С начала года, BHLB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BHLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.39% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BHLB и VOO
Дивидендная доходность BHLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.93%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHLB Berkshire Hills Bancorp, Inc. | 4.17% | 1.83% | 1.75% | 4.43% | 3.10% | 3.72% | 2.68% | 2.60% | 3.22% | 3.42% | 3.44% | 3.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.93% | 1.70% | 1.27% | 1.60% | 1.99% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.40% | 2.16% | 2.18% | 2.64% |
Сравнение BHLB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BHLB Berkshire Hills Bancorp, Inc. | -0.38 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 |
Сравнение просадок BHLB и VOO
Максимальная просадка BHLB за указанный период составила -50.51%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHLB и VOO
Сравнение волатильности BHLB и VOO
Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BHLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.