PortfoliosLab logo

Сравнение BHLB с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHLB или VOO.

Основные характеристики


BHLBVOO
Дох-ть с нач. г.-26.78%10.28%
Дох-ть за 1 год-14.65%5.42%
Дох-ть за 5 лет-8.87%11.00%
Дох-ть за 10 лет0.39%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.380.36
Дневная вол-ть34.26%21.12%
Макс. просадка-78.22%-33.99%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между BHLB и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BHLB и VOO

С начала года, BHLB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BHLB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.39% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
73.15%
386.96%
BHLB
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Berkshire Hills Bancorp, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BHLB и VOO

Дивидендная доходность BHLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VOO в 1.93%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BHLB
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
4.17%1.83%1.75%4.43%3.10%3.72%2.68%2.60%3.22%3.42%3.44%3.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%

Сравнение BHLB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHLB
Berkshire Hills Bancorp, Inc.
-0.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа BHLB и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BHLB на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHLB и VOO.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.38
0.36
BHLB
VOO

Сравнение просадок BHLB и VOO

Максимальная просадка BHLB за указанный период составила -50.51%, что меньше максимальной просадки VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHLB и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-42.83%
-10.31%
BHLB
VOO

Сравнение волатильности BHLB и VOO

Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BHLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
15.64%
3.82%
BHLB
VOO