PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGU.TO с ESGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGU.TO с ESGY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGU.TO (Bristol Gate Concentrated US Equity ETF) and ESGY.TO (BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, BGU.TO returned 9.13%/yr vs 15.28%/yr for ESGY.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BGU.TO и ESGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGU.TO показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у ESGY.TO с доходностью 11.92%.

BGU.TO

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.27%
С начала года
6.46%
1 год
10.49%
3 года*
12.99%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

ESGY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.92%
1 год
23.62%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGU.TO и ESGY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGU.TO
Bristol Gate Concentrated US Equity ETF		6.46%4.62%18.85%20.28%-13.23%30.22%3.06%
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		11.92%13.67%33.83%26.54%-15.46%30.67%11.27%

Correlation

The correlation between BGU.TO and ESGY.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.54

The correlation between BGU.TO and ESGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF

Часто сравнивают с BGU.TO:
BGU.TO с BGC.TOBGU.TO с COW.TOBGU.TO с DRFU.TOBGU.TO с FLUS.TOBGU.TO с QUU.TOBGU.TO с RUD.TOBGU.TO с SMVP.TO
Часто сравнивают с ESGY.TO:
ESGY.TO с ZLH.TOESGY.TO с QUU.TOESGY.TO с FLUS.TOESGY.TO с ZAG.TOESGY.TO с ZEQL.TOESGY.TO с ZDV.TOESGY.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

BGU.TO vs. ESGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGU.TO
Ранг доходности на риск BGU.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGU.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGU.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGU.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGU.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGU.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ESGY.TO
Ранг доходности на риск ESGY.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGY.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGY.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGY.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGY.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGU.TO c ESGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGU.TOESGY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.05

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.99

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.47

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

8.92

-6.28

BGU.TO vs. ESGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGU.TO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ESGY.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGU.TO и ESGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGU.TO и ESGY.TO

Максимальная просадка BGU.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки ESGY.TO в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGU.TO и ESGY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGU.TOESGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-26.36%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.62%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-20.83%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-22.89%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.47%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.25%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.93%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BGU.TO и ESGY.TO

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF (ESGY.TO) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGU.TOESGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.85%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

9.94%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.80%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.61%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.82%

+1.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGU.TO и ESGY.TO

BGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BGU.TO
Bristol Gate Concentrated US Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGY.TO
BMO MSCI USA Selection Equity Index ETF		0.62%0.66%0.79%1.16%1.34%1.12%1.44%

Часто задаваемые вопросы

BGU.TO and ESGY.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Bristol Gate and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGU.TO и ESGY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор