Сравнение BGSF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGSF, Inc. (BGSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSF BGSF, Inc. | 34.56% | 23.01% | -43.43% | -35.14% | 11.74% | 9.84% | -36.25% | 12.07% | 36.56% | 9.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSF показывает доходность 34.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BGSF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.27% против 16.95% соответственно.
BGSF
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 34.56%
- 6 месяцев
- 33.98%
- 1 год
- 140.92%
- 3 года*
- -4.72%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- -0.27%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BGSF
SCHG
Сравнение BGSF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGSF, Inc. (BGSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.76 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.24 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.09 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.71 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.76 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.57 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BGSF и SCHG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSF и SCHG
Дивидендная доходность BGSF за последние двенадцать месяцев составляет около 32.10%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSF BGSF, Inc. | 32.10% | 43.20% | 2.86% | 6.38% | 3.92% | 3.07% | 3.71% | 5.48% | 5.57% | 6.27% | 6.41% | 5.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BGSF и SCHG
Максимальная просадка BGSF за все время составила -87.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.03% | -34.59% | -52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.59% | -16.41% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.23% | -34.59% | -45.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.03% | -34.59% | -52.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.73% | -12.51% | -49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.88% | -5.22% | -31.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 4.84% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSF и SCHG
BGSF, Inc. (BGSF) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.77% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.42% | 12.54% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.33% | 22.45% | +48.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 22.31% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 21.51% | +31.00% |