PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGSF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSF с SCHG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BGSF, Inc. (BGSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSF или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BGSF и SCHG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGSF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BGSF, Inc. (BGSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGSF:

-0.77

SCHG:

0.67

Коэф-т Сортино

BGSF:

-1.52

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

BGSF:

0.82

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

BGSF:

-0.63

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

BGSF:

-1.55

SCHG:

2.47

Индекс Язвы

BGSF:

35.40%

SCHG:

7.02%

Дневная вол-ть

BGSF:

59.86%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

BGSF:

-87.03%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BGSF:

-81.86%

SCHG:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, BGSF показывает доходность -21.56%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции BGSF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -5.21% против 15.66% соответственно.

BGSF

С начала года

-21.56%

1 месяц

38.85%

6 месяцев

-41.70%

1 год

-46.06%

5 лет

-9.05%

10 лет

-5.21%

SCHG

С начала года

-2.92%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

16.87%

5 лет

19.58%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGSF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSF
Ранг риск-скорректированной доходности BGSF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGSF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BGSF, Inc. (BGSF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSF на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSF и SCHG

BGSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGSF
BGSF, Inc.		0.00%2.86%6.38%3.92%3.07%3.71%5.48%5.57%6.27%6.41%5.02%1.15%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BGSF и SCHG

Максимальная просадка BGSF за все время составила -87.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGSF и SCHG

BGSF, Inc. (BGSF) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что BGSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...