PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSAX с SDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both funds - BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.78%/yr vs -0.02%/yr for SDIV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 25.78% против -0.02% соответственно.

BGSAX

1 день
-0.60%
1 месяц
18.13%
С начала года
43.12%
6 месяцев
41.03%
1 год
66.29%
3 года*
40.37%
5 лет*
17.34%
10 лет*
25.78%

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSAX и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.12%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between BGSAX and SDIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BGSAX and SDIV has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

BGSAX vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.08

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.81

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.69

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

-0.00

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.06

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и SDIV

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSAXSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-56.90%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-7.35%

-11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-18.64%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-41.94%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-56.90%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-16.97%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-18.59%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.05%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и SDIV

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSAXSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.09%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

9.68%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

12.50%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

16.86%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

18.97%

+6.90%

Сравнение комиссий BGSAX и SDIV

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и SDIV

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SDIV в 9.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.47%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

BGSAX and SDIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to SDIV (4.09%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs SDIV's -56.90%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSAX и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор