Сравнение BGR с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGR или CTA.
Основные характеристики
| BGR | CTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.64% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 13.08% | 13.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 3.35 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 13.09% |
| Макс. просадка | -72.56% | -18.07% |
| Текущая просадка | -0.22% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между BGR и CTA составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BGR и CTA
С начала года, BGR показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 17.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и CTA
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности CTA в 8.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 5.98% | 6.25% | 4.64% | 4.81% | 9.28% | 7.88% | 8.96% | 6.60% | 6.93% | 11.93% | 13.83% | 16.95% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 8.27% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGR и CTA
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и CTA
BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.