PortfoliosLab logo
Сравнение BGR с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BGR и CTA составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности BGR и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.62%
9.35%
BGR
CTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGR:

0.73

CTA:

1.79

Коэф-т Сортино

BGR:

1.08

CTA:

2.78

Коэф-т Омега

BGR:

1.13

CTA:

1.32

Коэф-т Кальмара

BGR:

1.07

CTA:

2.05

Коэф-т Мартина

BGR:

3.42

CTA:

5.50

Индекс Язвы

BGR:

3.23%

CTA:

4.14%

Дневная вол-ть

BGR:

15.21%

CTA:

12.70%

Макс. просадка

BGR:

-72.52%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

BGR:

-4.23%

CTA:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.22%.


BGR

С начала года

3.97%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.47%

5 лет

7.89%

10 лет

2.44%

CTA

С начала года

0.22%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

9.35%

1 год

22.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGR и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGR
Ранг риск-скорректированной доходности BGR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGR c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.731.79
Коэффициент Сортино BGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.78
Коэффициент Омега BGR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.32
Коэффициент Кальмара BGR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.262.05
Коэффициент Мартина BGR, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.425.50
BGR
CTA

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
1.79
BGR
CTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и CTA

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CTA в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust
6.42%6.67%6.25%4.64%4.81%9.28%7.88%8.96%6.60%6.93%11.93%13.83%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
4.79%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGR и CTA

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.52%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.23%
-0.97%
BGR
CTA

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и CTA

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.29%
3.31%
BGR
CTA