PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGR с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGR с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BGR и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGR и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.86%17.34%8.07%5.73%15.73%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.

BGR

1 день
-5.72%
1 месяц
2.48%
С начала года
22.86%
6 месяцев
25.18%
1 год
30.46%
3 года*
18.71%
5 лет*
20.25%
10 лет*
9.77%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy and Resources Trust

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с AEBGR с XLEBGR с QYLDBGR с JEPIBGR с SCHD
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Доходность на риск

BGR vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGR c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.20

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.36

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.35

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

0.61

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGR vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.20

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.43

Корреляция

Корреляция между BGR и CTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и CTA

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.15%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGR и CTA

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-18.07%

-54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-10.68%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.92%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-5.74%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.16%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и CTA

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеют волатильность 8.34% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

8.27%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.98%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.24%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

15.63%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

15.63%

+11.22%