Сравнение BGR с CTA
BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock, while CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, BGR returned 18.50%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGR и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGR показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 10.72%.
BGR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.42%
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGR и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 22.21% | 17.34% | 8.07% | 5.73% | 15.73% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between BGR and CTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.04 |
Over the past year, BGR and CTA have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGR vs. CTA — Ранг доходности на риск
BGR
CTA
Сравнение BGR c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGR | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.26 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 3.28 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.69 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BGR и CTA
Максимальная просадка BGR за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -18.07% | -54.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.00% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.25% | -11.23% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -9.15% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -5.68% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.23% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGR и CTA
Текущая волатильность для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) составляет 7.39%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что BGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGR | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 7.79% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 17.37% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 20.17% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 16.59% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 16.59% | +10.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGR и CTA
Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности CTA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGR BlackRock Energy and Resources Trust | 7.28% | 8.62% | 6.66% | 6.22% | 4.62% | 4.75% | 9.26% | 7.84% | 8.91% | 6.57% | 6.90% | 11.93% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGR and CTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.79%) compared to BGR (7.39%). In terms of maximum drawdown, BGR dropped -72.74% vs CTA's -18.07%.
BGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGR и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор