PortfoliosLab logo
Сравнение BGR с AE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BGR и AE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BGR и AE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Adams Resources & Energy, Inc. (AE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.62%
43.10%
BGR
AE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGR:

0.73

AE:

1.08

Коэф-т Сортино

BGR:

1.08

AE:

2.51

Коэф-т Омега

BGR:

1.13

AE:

1.30

Коэф-т Кальмара

BGR:

1.07

AE:

0.81

Коэф-т Мартина

BGR:

3.42

AE:

5.15

Индекс Язвы

BGR:

3.23%

AE:

10.56%

Дневная вол-ть

BGR:

15.21%

AE:

50.12%

Макс. просадка

BGR:

-72.52%

AE:

-81.58%

Текущая просадка

BGR:

-4.23%

AE:

-44.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGR:

$329.23M

AE:

$97.18M

EPS

BGR:

$2.00

AE:

-$3.18

PEG коэффициент

BGR:

0.00

AE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BGR:

$6.88M

AE:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BGR:

$4.81M

AE:

$5.40M

EBITDA (12 мес.)

BGR:

$31.48M

AE:

$10.73M

Доходность по периодам

С начала года, BGR показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у AE с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции BGR превзошли акции AE по среднегодовой доходности: 2.44% против -0.53% соответственно.


BGR

С начала года

3.97%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.47%

5 лет

7.89%

10 лет

2.44%

AE

С начала года

-1.17%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

43.10%

1 год

55.33%

5 лет

3.12%

10 лет

-0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGR и AE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BGR
Ранг риск-скорректированной доходности BGR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

AE
Ранг риск-скорректированной доходности AE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGR c AE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) и Adams Resources & Energy, Inc. (AE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BGR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.731.08
Коэффициент Сортино BGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.51
Коэффициент Омега BGR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.30
Коэффициент Кальмара BGR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.070.81
Коэффициент Мартина BGR, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.425.15
BGR
AE

Показатель коэффициента Шарпа BGR на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа AE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGR и AE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
1.08
BGR
AE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGR и AE

Дивидендная доходность BGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности AE в 2.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust
6.42%6.67%6.25%4.64%4.81%9.28%7.88%8.96%6.60%6.93%11.93%13.83%
AE
Adams Resources & Energy, Inc.
2.57%2.54%3.67%2.47%3.45%3.98%2.47%2.27%2.02%2.22%2.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BGR и AE

Максимальная просадка BGR за все время составила -72.52%, что меньше максимальной просадки AE в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGR и AE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.23%
-44.01%
BGR
AE

Волатильность

Сравнение волатильности BGR и AE

BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Adams Resources & Energy, Inc. (AE) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.29%
2.05%
BGR
AE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGR и AE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Energy and Resources Trust и Adams Resources & Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию