Сравнение BGNMX с BTTRX
BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) and BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) are both Government Bonds funds from American Century. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGNMX charges 0.55%/yr vs 0.54%/yr for BTTRX.
Доходность
Сравнение доходности BGNMX и BTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGNMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.87%
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGNMX и BTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGNMX American Century Ginnie Mae Fund | 0.62% | 7.43% | 0.52% | 4.72% | -12.06% | -1.79% | 3.73% | 6.17% | 0.44% | 1.22% |
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BGNMX and BTTRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BGNMX and BTTRX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGNMX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск
BGNMX
BTTRX
Сравнение BGNMX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGNMX | BTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGNMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BGNMX и BTTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGNMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGNMX и BTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGNMX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | — | — |
Сравнение комиссий BGNMX и BTTRX
BGNMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BTTRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGNMX и BTTRX
Дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGNMX American Century Ginnie Mae Fund | 3.94% | 3.86% | 3.70% | 3.21% | 1.90% | 1.64% | 2.16% | 2.68% | 2.65% | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
BGNMX and BTTRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGNMX и BTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор