Сравнение BGIN.NEO с MTRX.TO
BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both Technology Equities funds. BGIN.NEO is actively managed, while MTRX.TO is passively managed. Over the past year, BGIN.NEO returned 84.48% vs 83.71% for MTRX.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for MTRX.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGIN.NEO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIN.NEO показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у MTRX.TO с доходностью 38.57%.
BGIN.NEO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 51.05% | 12.13% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
Correlation
The correlation between BGIN.NEO and MTRX.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BGIN.NEO and MTRX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIN.NEO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
BGIN.NEO
MTRX.TO
Сравнение BGIN.NEO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIN.NEO | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 5.69 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | 19.58 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIN.NEO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BGIN.NEO и MTRX.TO
Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIN.NEO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -19.75% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.79% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.02% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.04% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIN.NEO и MTRX.TO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеют волатильность 9.75% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIN.NEO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 9.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 23.58% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 29.19% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 31.78% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 31.78% | -5.66% |
Сравнение комиссий BGIN.NEO и MTRX.TO
BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MTRX.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIN.NEO и MTRX.TO
Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 0.20% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGIN.NEO and MTRX.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.49% for MTRX.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор