PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с VVL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

BGIE.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		4.22%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%33.54%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и VVL.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

BGIE.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.84

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.76

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

6.95

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.63

+0.34

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и VVL.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VVL.TO в 1.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.81%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и VVL.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-43.93%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.38%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-18.10%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.45%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.79%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.64%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и VVL.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.16%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.49%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.81%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.08%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

18.85%

-3.58%