PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

BGIE.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%3.47%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и GEQT.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GEQT.TO в 0.25%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

BGIE.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.14

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.64

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.73

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

7.05

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.98

-0.02

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и GEQT.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-23.64%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.88%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-23.64%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.07%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.68%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) составляет 6.02%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.04%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.28%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.56%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.11%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

13.91%

+1.36%