PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BG с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BG и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bunge Limited (BG) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BG и CTVA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BG
Bunge Limited
46.12%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%15.94%
CTVA
Corteva, Inc.
27.78%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BG:

$25.24B

CTVA:

$57.66B

EPS

BG:

$5.24

CTVA:

$1.61

Коэффициент P/E

BG:

24.69

CTVA:

53.03

Коэффициент P/S

BG:

0.29

CTVA:

3.33

Коэффициент P/B

BG:

1.45

CTVA:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

BG:

$70.33B

CTVA:

$17.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

BG:

$3.41B

CTVA:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

BG:

$2.03B

CTVA:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, BG показывает доходность 46.12%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 27.78%.


BG

1 день
0.86%
1 месяц
10.98%
С начала года
46.12%
6 месяцев
57.94%
1 год
71.02%
3 года*
13.49%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.06%

CTVA

1 день
1.97%
1 месяц
8.27%
С начала года
27.78%
6 месяцев
35.27%
1 год
34.84%
3 года*
13.15%
5 лет*
14.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bunge Limited

Corteva, Inc.

Доходность на риск

BG vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGCTVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.36

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.75

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.73

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

3.82

+8.89

BG vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CTVA равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.36

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между BG и CTVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BG и CTVA

Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CTVA в 0.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited
2.16%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
CTVA
Corteva, Inc.
0.83%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BG и CTVA

Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и CTVA.


Загрузка...

Показатели просадок


BGCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-34.76%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-20.71%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.49%

-34.76%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.08%

-10.63%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

9.38%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BG и CTVA

Bunge Limited (BG) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.27%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

15.45%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

25.82%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

26.97%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

32.91%

-2.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.76B
3.91B
(BG) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BG и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bunge Limited и Corteva, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.3%
0
Активы портфеля
BG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 23.76B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в -103.00M при выручке в 23.76B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.

BG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 23.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.