PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFOCX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOCX с FDGRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOCX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между BFOCX и FDGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BFOCX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFOCX:

0.63

FDGRX:

0.41

Коэф-т Сортино

BFOCX:

1.19

FDGRX:

0.80

Коэф-т Омега

BFOCX:

1.16

FDGRX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BFOCX:

0.60

FDGRX:

0.46

Коэф-т Мартина

BFOCX:

2.14

FDGRX:

1.44

Индекс Язвы

BFOCX:

14.54%

FDGRX:

8.37%

Дневная вол-ть

BFOCX:

45.34%

FDGRX:

27.00%

Макс. просадка

BFOCX:

-95.80%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

BFOCX:

-30.23%

FDGRX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, BFOCX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции BFOCX превзошли акции FDGRX по среднегодовой доходности: 20.58% против 17.55% соответственно.

BFOCX

С начала года

-1.65%

1 месяц

34.02%

6 месяцев

-2.49%

1 год

28.97%

3 года

20.68%

5 лет

10.70%

10 лет

20.58%

FDGRX

С начала года

-4.21%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-2.14%

1 год

11.11%

3 года

22.79%

5 лет

18.13%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Focus Fund

Fidelity Growth Company Fund

Сравнение комиссий BFOCX и FDGRX

BFOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

BFOCX
Berkshire Focus Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFOCX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFOCX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFOCX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOCX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOCX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOCX и FDGRX

Ни BFOCX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%52.14%0.04%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок BFOCX и FDGRX

Максимальная просадка BFOCX за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOCX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFOCX и FDGRX

Berkshire Focus Fund (BFOCX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BFOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...