Сравнение BFLB с KMAR
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. BFLB is actively managed, while KMAR is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.60%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.60% | 2.73% |
Correlation
The correlation between BFLB and KMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. KMAR — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение BFLB c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и KMAR
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -11.32% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.03% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.33% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 9.39% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.11% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.11% | -4.37% |
Сравнение комиссий BFLB и KMAR
И BFLB, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и KMAR
Ни BFLB, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLB and KMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLB and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
BFLB and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BufferLABS and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор