PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFFAX и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BFFAX с SCHD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.16

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

BFFAX:

1.69

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.20

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.44

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

BFFAX:

2.87

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

BFFAX:

2.14%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.37%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.37%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.35%.

BFFAX

С начала года

2.16%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.67%

1 год

6.15%

3 года

1.36%

5 лет

-1.07%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-9.75%

1 год

5.67%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий BFFAX и SCHD

BFFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFFAX и SCHD

Дивидендная доходность BFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.64%4.66%3.94%3.09%1.79%5.38%2.66%2.72%2.01%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и SCHD

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.48%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...