Сравнение BEP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEP или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BEP и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.59% соответственно.
BEP
-1.05%
-12.10%
-7.75%
7.77%
5.22%
10.14%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
| BEP | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.53 | 16.85 |
| Индекс Язвы | 11.01% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 36.85% | 12.54% |
| Макс. просадка | -54.27% | -55.45% |
| Текущая просадка | -40.70% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BEP и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и VTI
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 5.63% | 5.14% | 5.05% | 3.40% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и VTI
Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и VTI
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.