Сравнение BEP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEP или VTI.
Основные характеристики
| BEP | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.28% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | -26.87% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | -15.60% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.81 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 33.99% | 12.18% |
| Макс. просадка | -54.27% | -55.45% |
| Current Drawdown | -49.83% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между BEP и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEP и VTI
С начала года, BEP показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и VTI
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 6.31% | 5.14% | 5.05% | 3.39% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и VTI
Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и VTI
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.