PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPSCHD
Дох-ть с нач. г.-10.21%6.74%
Дох-ть за 1 год-20.24%15.96%
Дох-ть за 3 года-14.11%6.69%
Дох-ть за 5 лет11.45%12.89%
Дох-ть за 10 лет10.46%11.64%
Коэф-т Шарпа-0.561.50
Дневная вол-ть33.45%11.53%
Макс. просадка-54.27%-33.37%
Current Drawdown-46.19%0.00%

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между BEP и SCHD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEP и SCHD

С начала года, BEP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
278.73%
373.52%
BEP
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Partners L.P.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
-0.56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа BEP и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEP и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.56
1.50
BEP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и SCHD

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
5.89%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BEP и SCHD

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEP и SCHD


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.19%
0
BEP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и SCHD

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.86%
2.68%
BEP
SCHD