PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEP с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPLLY
Дох-ть с нач. г.-10.52%33.73%
Дох-ть за 1 год-19.06%132.40%
Дох-ть за 3 года-14.29%63.38%
Дох-ть за 5 лет11.39%45.43%
Дох-ть за 10 лет10.48%32.54%
Коэф-т Шарпа-0.544.57
Дневная вол-ть33.47%29.44%
Макс. просадка-54.27%-68.27%
Current Drawdown-46.37%-1.78%

Фундаментальные показатели


BEPLLY
Рыночная капитализация$15.25B$732.21B
Прибыль на акцию-$0.32$5.78
Цена/прибыль254.05133.32
PEG коэффициент7.441.46
Выручка (12 мес.)$5.04B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.30B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$12.31B

Корреляция

0.16
-1.001.00

Корреляция между BEP и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEP и LLY

С начала года, BEP показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 33.73%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.48% против 32.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
706.54%
3,501.15%
BEP
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Partners L.P.

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEP c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
-0.54
LLY
Eli Lilly and Company
4.57

Сравнение коэффициента Шарпа BEP и LLY

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 4.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEP и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.54
4.57
BEP
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и LLY

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности LLY в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
5.91%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BEP и LLY

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEP и LLY


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.37%
-1.78%
BEP
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и LLY

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.95%
7.35%
BEP
LLY