Сравнение BEP с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEP или LLY.
Основные характеристики
BEP | LLY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.52% | 33.73% |
Дох-ть за 1 год | -19.06% | 132.40% |
Дох-ть за 3 года | -14.29% | 63.38% |
Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 45.43% |
Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 32.54% |
Коэф-т Шарпа | -0.54 | 4.57 |
Дневная вол-ть | 33.47% | 29.44% |
Макс. просадка | -54.27% | -68.27% |
Current Drawdown | -46.37% | -1.78% |
Фундаментальные показатели
BEP | LLY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $15.25B | $732.21B |
Прибыль на акцию | -$0.32 | $5.78 |
Цена/прибыль | 254.05 | 133.32 |
PEG коэффициент | 7.44 | 1.46 |
Выручка (12 мес.) | $5.04B | $34.12B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $3.30B | $21.91B |
EBITDA (12 мес.) | $2.91B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между BEP и LLY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEP и LLY
С начала года, BEP показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 33.73%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 10.48% против 32.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Partners L.P. | -0.54 | ||||
Eli Lilly and Company | 4.57 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и LLY
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности LLY в 0.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Partners L.P. | 5.91% | 5.14% | 5.05% | 3.39% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и LLY
Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEP и LLY
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и LLY
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.