Сравнение BEN с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SWPPX.
Основные характеристики
| BEN | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.77% | 7.98% |
| Дох-ть за 1 год | -2.49% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | -6.01% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.43% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.71% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 11.81% |
| Макс. просадка | -72.81% | -55.06% |
| Current Drawdown | -40.33% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между BEN и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BEN и SWPPX
С начала года, BEN показывает доходность -19.77%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -3.71% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SWPPX
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SWPPX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.22% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.67% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SWPPX
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SWPPX
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.