Сравнение BEN с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BEN и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEN и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 0.19% | 24.76% | -27.21% | 16.96% | -17.52% | 38.88% | 1.46% | -9.29% | -23.34% | 11.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -0.22% против 14.04% соответственно.
BEN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.22%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEN vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BEN
SWPPX
Сравнение BEN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEN | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 7.29 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.77 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BEN и SWPPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SWPPX
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 5.51% | 5.40% | 7.69% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SWPPX
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -55.06% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -12.10% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -24.51% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.10% | -33.80% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.33% | -6.26% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -10.00% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.52% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SWPPX
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 5.36% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 9.55% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 18.32% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.12% | 16.94% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 18.21% | +14.62% |