Сравнение BEN с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между BEN и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BEN и SWPPX
Основные характеристики
BEN:
-0.90
SWPPX:
1.84
BEN:
-1.10
SWPPX:
2.47
BEN:
0.86
SWPPX:
1.34
BEN:
-0.52
SWPPX:
2.75
BEN:
-1.24
SWPPX:
11.98
BEN:
21.14%
SWPPX:
1.94%
BEN:
29.24%
SWPPX:
12.64%
BEN:
-72.80%
SWPPX:
-55.06%
BEN:
-46.18%
SWPPX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, BEN показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -5.74% против 12.81% соответственно.
BEN
-27.63%
-5.31%
-7.62%
-27.04%
0.02%
-5.74%
SWPPX
23.15%
-1.90%
6.61%
25.06%
14.27%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEN и SWPPX
Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN Franklin Resources, Inc. | 6.05% | 3.02% | 4.44% | 3.37% | 4.36% | 4.04% | 13.32% | 1.92% | 1.87% | 1.71% | 1.82% | 0.72% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BEN и SWPPX
Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEN и SWPPX
Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.