PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEN с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEN с SWPPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEN или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между BEN и SWPPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEN и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEN:

-0.23

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

BEN:

0.05

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

BEN:

1.01

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEN:

-0.08

SWPPX:

0.57

Коэф-т Мартина

BEN:

-0.34

SWPPX:

2.19

Индекс Язвы

BEN:

13.23%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

BEN:

34.30%

SWPPX:

19.36%

Макс. просадка

BEN:

-72.80%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

BEN:

-43.19%

SWPPX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, BEN показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции BEN уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -4.39% против 12.18% соответственно.

BEN

С начала года

4.95%

1 месяц

18.17%

6 месяцев

2.80%

1 год

-6.23%

5 лет

6.32%

10 лет

-4.39%

SWPPX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.95%

1 год

9.84%

5 лет

15.86%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEN и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEN
Ранг риск-скорректированной доходности BEN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Resources, Inc. (BEN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEN и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEN и SWPPX

Дивидендная доходность BEN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEN
Franklin Resources, Inc.		6.02%7.69%3.02%4.44%3.37%4.36%4.04%13.32%1.92%1.87%1.71%1.82%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BEN и SWPPX

Максимальная просадка BEN за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEN и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEN и SWPPX

Franklin Resources, Inc. (BEN) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...