Сравнение BEL.NS с PME.AX
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 47.96%/yr for PME.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BEL.NS торгуется в INR, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -16.79%. За последние 10 лет акции BEL.NS уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 42.42% против 47.96% соответственно.
BEL.NS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 50.66%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 42.42%
PME.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 26.13%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- -29.28%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 31.53%
- 10 лет*
- 47.96%
Сравнение доходности по годам BEL.NS и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.16% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 33.04% | -49.68% | 77.96% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -16.79% | -0.05% | 145.19% | 75.28% | -7.73% | 76.53% | 72.89% | 110.51% | 23.60% | 86.15% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and PME.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
BEL.NS
PME.AX
Сравнение BEL.NS c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEL.NS | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.45 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.83 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и PME.AX
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -84.22% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -62.79% | +47.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -62.79% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -62.79% | +35.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.39% | -65.12% | +4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -40.89% | +27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -24.62% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 35.04% | -27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и PME.AX
Текущая волатильность для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) составляет 4.98%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 15.35% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 49.39% | -28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 51.40% | -25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 43.21% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 44.82% | -3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEL.NS и PME.AX
Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.98% | 4.50% | 5.72% | 7.00% | 14.39% | 6.82% | 7.41% | 40.80% | 70.28% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEL.NS и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Electronics Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and PME.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор