PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDX с SCHD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между BDX и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.87

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.95

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

BDX:

0.84

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.60

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

BDX:

-2.47

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

BDX:

9.75%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

BDX:

28.25%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BDX:

-36.34%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDX показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.65% соответственно.

BDX

С начала года

-22.33%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-21.37%

1 год

-24.57%

5 лет

-5.62%

10 лет

3.95%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.58%

5 лет

13.93%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и SCHD

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company		2.27%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BDX и SCHD

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и SCHD

Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...