Сравнение BDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becton, Dickinson and Company (BDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 3.12% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.25% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 4.46%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BDX
SCHD
Сравнение BDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.88 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.32 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.05 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.55 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.88 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.58 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между BDX и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и SCHD
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.25% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BDX и SCHD
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -33.37% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.06% | -12.74% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -16.85% | -23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -33.37% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -3.43% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -3.34% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 3.75% | +12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и SCHD
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.33% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 7.96% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 15.69% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 14.40% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 16.70% | +6.64% |