Сравнение BDX с LOW
BDX (Becton, Dickinson and Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDX returned 2.97%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 2.97% против 12.33% соответственно.
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам BDX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between BDX and LOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between BDX and LOW shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDX:
$42.09B
LOW:
$116.46B
BDX:
$3.99
LOW:
$11.86
BDX:
37.61
LOW:
17.54
BDX:
2.00
LOW:
1.32
BDX:
$21.37B
LOW:
$88.43B
BDX:
$9.93B
LOW:
$29.89B
BDX:
$4.16B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. LOW — Ранг доходности на риск
BDX
LOW
Сравнение BDX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.21 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.49 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.42 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDX и LOW
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -62.52% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.73% | -27.75% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -27.75% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -33.86% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -48.63% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -27.29% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -16.60% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 11.96% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и LOW
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.36% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 19.88% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 25.77% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 26.15% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 29.14% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и LOW
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и LOW
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and LOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs LOW's -62.52%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор