PortfoliosLab logo
Сравнение BDX с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDX и LOW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDX и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becton, Dickinson and Company (BDX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,844.86%
44,546.32%
BDX
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDX:

-0.52

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

BDX:

-0.57

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

BDX:

0.92

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

BDX:

-0.38

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

BDX:

-1.63

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

BDX:

6.72%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

BDX:

21.26%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

BDX:

-51.17%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

BDX:

-25.57%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDX:

$58.89B

LOW:

$123.64B

EPS

BDX:

$5.95

LOW:

$12.23

Коэффициент P/E

BDX:

34.47

LOW:

18.06

Коэффициент PEG

BDX:

0.94

LOW:

2.22

Коэффициент P/S

BDX:

2.85

LOW:

1.48

Коэффициент P/B

BDX:

2.34

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

BDX:

$15.60B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDX:

$7.03B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

BDX:

$2.36B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDX показывает доходность -9.19%, а LOW немного ниже – -9.62%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 5.54% против 14.21% соответственно.


BDX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-9.88%

5 лет

-3.48%

10 лет

5.54%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.08%

5 лет

18.88%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDX и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDX
Ранг риск-скорректированной доходности BDX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDX c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDX: -0.52
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино BDX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDX: -0.57
LOW: -0.04
Коэффициент Омега BDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDX: 0.92
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара BDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDX: -0.38
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина BDX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDX: -1.63
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа BDX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDX и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.15
BDX
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDX и LOW

Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.94%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BDX и LOW

Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.57%
-21.14%
BDX
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности BDX и LOW

Becton, Dickinson and Company (BDX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 10.78% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
11.22%
BDX
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDX и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию