Сравнение BDRY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDRY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDRY или VOO.
Основные характеристики
| BDRY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.75% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 46.11% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -32.13% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.48% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.87 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 27.65% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 58.84% | 12.33% |
| Макс. просадка | -89.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BDRY и VOO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и VOO
С начала года, BDRY показывает доходность -31.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и VOO
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDRY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и VOO
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и VOO
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и VOO
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.