Сравнение BDRY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BDRY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDRY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDRY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 17.73% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -50.16% | -15.92% | -27.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BDRY показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BDRY
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -10.45%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDRY и VOO
BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BDRY vs. VOO — Ранг доходности на риск
BDRY
VOO
Сравнение BDRY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDRY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.55 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.31 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDRY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между BDRY и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDRY и VOO
BDRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BDRY и VOO
Максимальная просадка BDRY за все время составила -89.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDRY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDRY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.16% | -33.99% | -55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -11.98% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | -24.52% | -64.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.13% | -5.55% | -69.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -3.72% | -54.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 2.55% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDRY и VOO
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BDRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDRY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 5.34% | +9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 9.47% | +21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 18.11% | +24.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.12% | 16.82% | +45.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 17.99% | +44.98% |