PortfoliosLab logo
Сравнение BDN с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и PLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDN и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
1,219.92%
BDN
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

PLD:

0.08

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

PLD:

$94.77B

EPS

BDN:

-$1.20

PLD:

$4.01

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

PLD:

0.55

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

PLD:

10.85

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

PLD:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -5.49% против 12.81% соответственно.


BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-11.48%

1 год

1.60%

5 лет

4.91%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
PLD: 0.25
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.03
BDN
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и PLD

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности PLD в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BDN и PLD

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-35.41%
BDN
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и PLD

Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 15.08%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
17.14%
BDN
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию