Сравнение BDN с CRT
BDN (Brandywine Realty Trust) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. BDN operates in REIT - Office (Real Estate), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BDN returned -8.00%/yr vs 0.97%/yr for CRT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDN и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDN показывает доходность 18.68%, а CRT немного ниже – 18.23%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -8.00% против 0.97% соответственно.
BDN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- -17.72%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- -8.00%
CRT
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам BDN и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 18.68% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 18.23% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between BDN and CRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1992 г. | 0.09 |
The correlation between BDN and CRT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDN:
$554.14M
CRT:
$55.08M
BDN:
-$1.16
CRT:
$0.54
BDN:
1.13
CRT:
12.24
BDN:
0.75
CRT:
25.92
BDN:
$489.94M
CRT:
$4.50M
BDN:
$343.79M
CRT:
$4.33M
BDN:
$38.42M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. CRT — Ранг доходности на риск
BDN
CRT
Сравнение BDN c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDN | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.01 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.01 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDN и CRT
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDN | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -83.57% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -27.18% | -16.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.26% | -63.52% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -71.10% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -71.10% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.63% | -60.52% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -29.49% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 12.95% | +12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CRT
Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 8.78%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDN | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 9.43% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.94% | 21.63% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.24% | 32.11% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 50.33% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 46.04% | -10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CRT
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности CRT в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 10.03% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.77% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и CRT
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 115.68M при выручке в 127.00M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.51M при выручке в 127.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -48.91M при выручке в 127.00M, что соответствует чистой рентабельности -38.5%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDN and CRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRT has higher volatility (9.43%) compared to BDN (8.78%). In terms of maximum drawdown, BDN dropped -96.84% vs CRT's -83.57%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDN и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор