PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDN с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDN с CRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CRT.

Корреляция

Корреляция между BDN и CRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BDN и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,597.56%
2,030.64%
BDN
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.01

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

BDN:

0.23

CRT:

-0.59

Коэф-т Омега

BDN:

1.03

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.01

CRT:

-0.33

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.03

CRT:

-0.96

Индекс Язвы

BDN:

16.94%

CRT:

23.28%

Дневная вол-ть

BDN:

36.72%

CRT:

40.98%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

BDN:

-61.11%

CRT:

-58.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$699.48M

CRT:

$62.04M

EPS

BDN:

-$1.20

CRT:

$0.95

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

BDN:

2.23

CRT:

9.37

Коэффициент P/B

BDN:

0.69

CRT:

25.50

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$305.01M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$302.13M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -5.49% против 1.17% соответственно.

BDN

С начала года

-23.42%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

-17.21%

1 год

1.95%

5 лет

-8.49%

10 лет

-5.49%

CRT

С начала года

7.19%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

1.09%

1 год

-21.57%

5 лет

20.44%

10 лет

1.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDN: -0.01
CRT: -0.54
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.23
CRT: -0.59
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.03
CRT: 0.93
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDN: -0.01
CRT: -0.33
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDN: -0.03
CRT: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.54
BDN
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и CRT

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности CRT в 9.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust		14.89%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		9.62%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок BDN и CRT

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.11%
-58.77%
BDN
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и CRT

Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 15.08%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.08%
20.97%
BDN
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию