PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDN с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDN и CRT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BDN и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,584.92%
2,141.27%
BDN
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

0.11

CRT:

-0.28

Коэф-т Сортино

BDN:

0.39

CRT:

-0.15

Коэф-т Омега

BDN:

1.05

CRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

BDN:

0.06

CRT:

-0.17

Коэф-т Мартина

BDN:

0.28

CRT:

-0.49

Индекс Язвы

BDN:

14.35%

CRT:

23.35%

Дневная вол-ть

BDN:

36.45%

CRT:

40.30%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

BDN:

-61.40%

CRT:

-56.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$694.34M

CRT:

$65.10M

EPS

BDN:

-$1.14

CRT:

$0.95

PEG коэффициент

BDN:

14.94

CRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$379.03M

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$194.93M

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$49.42M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -6.16% против 2.50% соответственно.


BDN

С начала года

-23.99%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-23.69%

1 год

3.98%

5 лет

-6.02%

10 лет

-6.16%

CRT

С начала года

12.48%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

5.40%

1 год

-13.75%

5 лет

28.28%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BDN: 0.11
CRT: -0.28
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDN: 0.39
CRT: -0.15
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDN: 1.05
CRT: 0.98
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BDN: 0.06
CRT: -0.17
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BDN: 0.28
CRT: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.28
BDN
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и CRT

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности CRT в 9.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust
15.00%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
9.17%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок BDN и CRT

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.40%
-56.74%
BDN
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и CRT

Текущая волатильность для Brandywine Realty Trust (BDN) составляет 9.96%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что BDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
17.59%
BDN
CRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab