PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDC с TEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDC с TEL

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDC или TEL.

Корреляция

Корреляция между BDC и TEL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BDC и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
118.00%
424.14%
BDC
TEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

1.56

TEL:

0.27

Коэф-т Сортино

BDC:

2.43

TEL:

0.53

Коэф-т Омега

BDC:

1.30

TEL:

1.06

Коэф-т Кальмара

BDC:

2.18

TEL:

0.44

Коэф-т Мартина

BDC:

8.42

TEL:

1.03

Индекс Язвы

BDC:

6.40%

TEL:

5.37%

Дневная вол-ть

BDC:

34.48%

TEL:

20.35%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

TEL:

-81.07%

Текущая просадка

BDC:

-12.37%

TEL:

-7.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.64B

TEL:

$43.82B

EPS

BDC:

$4.80

TEL:

$6.35

Цена/прибыль

BDC:

23.98

TEL:

23.13

PEG коэффициент

BDC:

2.14

TEL:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$2.46B

TEL:

$15.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$912.28M

TEL:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$346.07M

TEL:

$3.72B

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 3.42% против 9.84% соответственно.

BDC

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

21.65%

1 год

36.95%

5 лет

17.87%

10 лет

3.42%

TEL

С начала года

2.73%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

2.89%

1 год

4.40%

5 лет

11.45%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и TEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.560.27
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.430.53
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.06
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.180.44
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.008.421.03
BDC
TEL

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.56
0.27
BDC
TEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и TEL

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TEL в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.		0.17%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.73%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BDC и TEL

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и TEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.37%
-7.21%
BDC
TEL

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и TEL

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.68%
7.45%
BDC
TEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab