Сравнение BCV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancroft Fund Ltd. (BCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV Bancroft Fund Ltd. | 1.24% | 33.45% | 19.78% | 5.56% | -33.67% | -0.04% | 29.82% | 50.48% | -4.02% | 13.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BCV показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BCV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.06% против 1.68% соответственно.
BCV
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 11.06%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCV vs. BND — Ранг доходности на риск
BCV
BND
Сравнение BCV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancroft Fund Ltd. (BCV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.32 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.75 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 4.78 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BCV и BND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCV и BND
Дивидендная доходность BCV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCV Bancroft Fund Ltd. | 6.08% | 5.93% | 7.23% | 8.01% | 7.81% | 15.63% | 10.35% | 6.59% | 12.88% | 5.33% | 6.27% | 9.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BCV и BND
Максимальная просадка BCV за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -18.58% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -2.44% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.78% | -17.91% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -18.58% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -2.54% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -3.07% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 0.90% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCV и BND
Bancroft Fund Ltd. (BCV) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 1.63% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 2.52% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 4.30% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 6.00% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 5.52% | +14.84% |