Сравнение BCSF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или VTI.
Основные характеристики
| BCSF | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.41% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 66.57% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 12.58% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 12.05% |
| Макс. просадка | -62.45% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.48% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между BCSF и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VTI
С начала года, BCSF показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VTI
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.04% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VTI
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VTI
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.