Сравнение BCSF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCSF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -8.46% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
BCSF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -15.37%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. VTI — Ранг доходности на риск
BCSF
VTI
Сравнение BCSF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.98 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.52 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.54 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.30 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.98 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BCSF и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VTI
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.61% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VTI
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCSF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -55.45% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.30% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -25.36% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -5.54% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -8.08% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 2.60% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VTI
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCSF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.48% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 9.75% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 19.02% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.41% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 18.29% | +12.90% |