Сравнение BCSF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или VTI.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VTI
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| BCSF | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 12.52% |
| Макс. просадка | -62.45% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VTI
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VTI
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VTI
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.35% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.