Сравнение BCSF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| BCSF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VOO
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VOO
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VOO
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.