Сравнение BCSF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или VOO.
Основные характеристики
| BCSF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.41% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 66.57% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 12.58% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 13.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 17.32% | 11.70% |
| Макс. просадка | -62.45% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.48% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между BCSF и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и VOO
С начала года, BCSF показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и VOO
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.04% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и VOO
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и VOO
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.