PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCSF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BCSF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSF и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-8.46%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

BCSF

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-15.37%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BCSF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.01

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.71

1.53

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.55

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.31

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между BCSF и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и VOO

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.61%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и VOO

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-33.99%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-11.98%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.52%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-5.55%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-3.72%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

2.55%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и VOO

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.34%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

9.47%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

18.11%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

16.82%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

17.99%

+13.20%