PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCS и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BCS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.82%
557.08%
BCS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.12% соответственно.


BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 2.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.54
BCS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и VOO

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BCS и VOO

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.65%
-9.90%
BCS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и VOO

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
13.96%
BCS
VOO