Сравнение BCS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BCS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -13.20% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.14% соответственно.
BCS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 49.73%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 13.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. VOO — Ранг доходности на риск
BCS
VOO
Сравнение BCS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.53 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 7.31 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BCS и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и VOO
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 2.14% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCS и VOO
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -33.99% | -60.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -11.98% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -24.52% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -33.99% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -5.55% | -29.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.46% | -3.72% | -34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.55% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и VOO
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 5.34% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.61% | 9.47% | +12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 18.11% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 16.82% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 17.99% | +19.74% |