PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCS (Barclays PLC) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BCS returned 16.82%/yr vs 23.53%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 16.82% против 23.53% соответственно.

BCS

1 день
-0.42%
1 месяц
8.66%
6 месяцев
10.30%
С начала года
12.25%
1 год
53.77%
3 года*
56.01%
5 лет*
29.71%
10 лет*
16.82%

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		12.25%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between BCS and PGR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1986 г.

0.24

The correlation between BCS and PGR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$95.18B

PGR:

$119.82B

EPS

BCS:

£2.07

PGR:

$19.67

Коэффициент P/E

BCS:

10.08

PGR:

10.46

Коэффициент PEG

BCS:

1.82

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

BCS:

2.53

PGR:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

£28.57B

PGR:

$89.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

£26.96B

PGR:

$25.44B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

£9.15B

PGR:

$15.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

BCS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.44

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.45

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.56

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.95

+6.77

BCS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCS и PGR

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-71.06%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-19.79%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-30.35%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-30.35%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-30.35%

-35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.52%

-24.68%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-14.55%

-23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

11.66%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и PGR

Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 8.57%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

13.88%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

20.08%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

25.25%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

25.15%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.33%

24.78%

+11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и PGR

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.65%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.16B
22.18B
(BCS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCS значения в GBP, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности BCS и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
37.7%
Активы портфеля
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and PGR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to BCS (8.57%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs PGR's -71.06%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор