Сравнение BCS с PGR
BCS (Barclays PLC) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BCS returned 12.51%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.51% против 22.91% соответственно.
BCS
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 44.24%
- 3 года*
- 52.80%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 12.51%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам BCS и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -0.55% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between BCS and PGR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between BCS and PGR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$2.06
PGR:
$19.23
BCS:
12.15
PGR:
10.16
BCS:
2.20
PGR:
0.08
BCS:
3.06
PGR:
1.31
BCS:
$28.57B
PGR:
$87.65B
BCS:
$26.96B
PGR:
$23.23B
BCS:
$9.15B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. PGR — Ранг доходности на риск
BCS
PGR
Сравнение BCS c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.95 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -1.39 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -1.19 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и PGR
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -71.06% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -27.64% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -30.35% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -30.35% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -30.35% | -35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -28.53% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -14.53% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 19.45% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и PGR
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.89% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 16.28% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 22.26% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 24.52% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 24.43% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и PGR
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.87% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и PGR
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and PGR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (10.71%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs PGR's -71.06%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор