PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCOSX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOSX с VWINX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между BCOSX и VWINX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.95%
343.84%
BCOSX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.36

VWINX:

1.11

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.00

VWINX:

1.56

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

VWINX:

1.22

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.61

VWINX:

1.42

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.73

VWINX:

5.25

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

VWINX:

1.46%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.00%

VWINX:

6.97%

Макс. просадка

BCOSX:

-18.39%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

BCOSX:

-4.61%

VWINX:

-2.04%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.14% соответственно.

BCOSX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.10%

5 лет

0.21%

10 лет

1.95%

VWINX

С начала года

1.52%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.24%

1 год

7.77%

5 лет

4.69%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BCOSX и VWINX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.36
VWINX: 1.11
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.00
VWINX: 1.56
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
VWINX: 1.22
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.61
VWINX: 1.42
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.73
VWINX: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.11
BCOSX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и VWINX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWINX в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.42%3.67%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.65%2.49%2.63%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.65%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и VWINX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.61%
-2.04%
BCOSX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и VWINX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
4.51%
BCOSX
VWINX