PortfoliosLab logo
Сравнение BCOSX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCOSX и SWPPX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BCOSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.40%
518.24%
BCOSX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCOSX:

1.38

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

BCOSX:

2.03

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

BCOSX:

1.24

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCOSX:

0.57

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

BCOSX:

3.78

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

BCOSX:

1.82%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

BCOSX:

5.01%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

BCOSX:

-19.23%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

BCOSX:

-5.70%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, BCOSX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.77% соответственно.


BCOSX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.21%

1 год

6.99%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.72%

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCOSX и SWPPX

BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии BCOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BCOSX: 0.55%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCOSX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCOSX
Ранг риск-скорректированной доходности BCOSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCOSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCOSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BCOSX: 1.38
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино BCOSX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BCOSX: 2.03
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега BCOSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BCOSX: 1.24
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара BCOSX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BCOSX: 0.57
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина BCOSX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BCOSX: 3.78
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BCOSX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.56
BCOSX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOSX и SWPPX

Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SWPPX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund
3.69%3.67%3.16%2.68%2.01%2.22%2.61%2.74%2.48%2.47%2.50%2.63%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BCOSX и SWPPX

Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-10.51%
BCOSX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности BCOSX и SWPPX

Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 2.07%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
14.19%
BCOSX
SWPPX