Сравнение BCOSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.40% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 13.71% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.23%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и SWPPX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BCOSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BCOSX
SWPPX
Сравнение BCOSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.06 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 5.14 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.68 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и SWPPX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и SWPPX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.84% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и SWPPX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -55.06% | +36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -12.10% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -24.51% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -33.80% | +15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -8.89% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.00% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.49% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и SWPPX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.52%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.29% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 9.11% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 18.14% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 16.89% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 18.19% | -13.55% |