Сравнение BCOSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCOSX или SWPPX.
Основные характеристики
| BCOSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.43% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 9.17% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.89% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 12.34% |
| Макс. просадка | -19.23% | -55.06% |
| Текущая просадка | -7.42% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и SWPPX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и SWPPX
С начала года, BCOSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции BCOSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.81% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и SWPPX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCOSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и SWPPX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.54% | 3.16% | 2.68% | 2.01% | 2.22% | 2.61% | 2.74% | 2.48% | 2.47% | 2.50% | 2.63% | 2.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и SWPPX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и SWPPX
Текущая волатильность для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.